Mes: diciembre 2017

La delta informa de la sensibilidad de la prima respecto de los cambios en precio del subyacente.

Los factores que afectan a la formación de la prima pueden medirse. Los parametros de la sensibilidad de la Opción son las Griegas. 

La volatilidad refleja el grado de incertidumbre sobre la evolución del activo subyacente.

A mayor plazo de tiempo, mayor incertidumbe. A mayor incertidumbre, mayor prima.

Lo único que se negocia en el mercado abierto es la prima. Su cotización funciona como la de cualquier valor.

El precio de ejercicio es el precio al que el comprador de la Opción tiene el derecho a ejercer su privilegio. Este precio nos permite […]

 El movimiento del precio del subyacente afecta directamente al precio de la call e inversamente al de la put

El precio de las primas se fija en el mercado abierto, pero en su formación hay una serie de elementos que intervienen en su formación.